Volume de dados históricos forex

Dados do Mercado Forex e CFD.
A FXCM oferece muitas soluções de dados de mercado de qualidade e custo-benefício. Os preços de oferta / pedido históricos e as interfaces de programação de aplicativos (APIs) permitem desenvolver, backtest e automatizar estratégias de negociação em uma ampla gama de ambientes de software. O volume, o sentimento do comerciante e outras ferramentas de negociação rápidas transformam os dados da FXCM em conhecimentos de mercado poderosos, que você não encontrará em nenhum outro lugar.
Experimente as nossas soluções de dados de nível de entrada gratuitamente ou obtenha acesso a dados premium por um custo.
Dados de preços.
Indicadores de gráficos.
Você sabia? Você pode visualizar o código de exemplo e ver a documentação na página GitHub da Java API da FXCM.
Aviso de Risco: Nosso serviço inclui produtos que são negociados na margem e correm risco de perdas em excesso de seus fundos depositados. Os produtos podem não ser adequados para todos os investidores. Certifique-se de que compreende perfeitamente os riscos envolvidos.
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Aviso de investimento de alto risco: o trading forex / CFD's na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores, pois poderá sofrer perdas em excesso de depósitos. A alavancagem pode funcionar contra você. Os produtos são destinados a clientes profissionais e de varejo. Devido às certas restrições impostas pela legislação e regulamentação locais, os clientes minoristas residentes na Alemanha podem sustentar uma perda total de fundos depositados, mas não estão sujeitos a obrigações de pagamento subsequentes além dos fundos depositados. Esteja ciente e compreenda todos os riscos associados ao mercado e à negociação. Antes de negociar quaisquer produtos oferecidos pela Forex Capital Markets Limited, incluindo todas as agências da UE, a FXCM Australia Pty. Limited, quaisquer afiliadas de empresas acima mencionadas ou outras empresas do grupo de empresas FXCM [coletivamente o "Grupo FXCM"], considerem cuidadosamente sua situação financeira e seu nível de experiência. Se você decidir comercializar produtos oferecidos pela FXCM Australia Pty. Limited ("FXCM AU") (AFSL 309763), você deve ler e entender o Guia de Serviços Financeiros, a Declaração de Divulgação do Produto e os Termos de Negócios. O Grupo FXCM pode fornecer comentários gerais que não se destinam a conselho de investimento e não devem ser interpretados como tais. Procure um conselho financeiro separado. O Grupo FXCM não assume qualquer responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões; não garante a precisão, integridade das informações, texto, gráficos, links ou outros itens contidos nesses materiais. Leia e compreenda os Termos e Condições nos sites do Grupo FXCM antes de tomar novas medidas.
O Forex Capital Markets Limited ("FXCM LTD") é uma subsidiária operacional do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o "Grupo FXCM"). Todas as referências neste site para "FXCM" referem-se ao Grupo FXCM.
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Sierra Chart em tempo real e histórico de Forex e CFD Data Service.
Introdução.
O Sierra Chart oferece um serviço de dados de Forex e CFD (Contract for Difference) em tempo real e histórico de alta qualidade.
O serviço é suportado por servidores de dados redundantes e software de servidor em tempo real avançado. Todos mantidos e desenvolvidos pela Sierra Chart. Um grande número de pares Forex e CFDs estão disponíveis.
Os dados históricos diários e intraday são fornecidos.
Os dados detalhados para gráficos Intraday estão disponíveis de volta a dezembro de 2007.
CFD significa Contrato por diferença. Os CFDs fornecem dados de mercado para índices de 12 bolsas de valores em todo o mundo, mercados de petróleo bruto, ouro, prata, platina, paládio, gás natural, cobre, Bund e dólar norte-americano. Estes não são contratos de futuros, mas podem ser usados ​​como uma alternativa para eles. Os preços que esses símbolos CFD fornecem não coincidem exatamente com o preço do contrato de futuros ou o preço do índice de caixa no caso de índices de ações, mas eles serão próximos.
Disponibilidade do FXCM Data Feed: O feed de dados Forex da Sierra Chart é fornecido pela FXCM. Caso o FXCM não possa mais fornecer esse feed de dados relacionado à recente decisão da CFTC, o Sierra Chart terá um feed de dados de substituição disponível imediatamente. Você não deve se preocupar com a disponibilidade dos dados do Sierra Chart Forex. No caso de o feed de dados FXCM ficar indisponível, o Sierra Chart começará imediatamente a fornecer o feed de dados Forex e CFD do LMAX.
O que está incluído.
Transmissão de dados em tempo real: sim. Dados históricos intrínsecos: sim. Disponível de volta a dezembro de 2007. Durante pelo menos os últimos 1,5 anos, os dados históricos históricos de Intraday são marcados por marca. Para dados históricos históricos até 1,5 anos, dados são fornecidos em unidades de 4 segundos. Dados diários históricos: fornecidos pela Sierra Chart. Os dados são obtidos da FXCM. O preço de abertura de cada barra diária começa às 5 horas da hora do leste dos EUA. O número de anos de história disponível depende do símbolo. Para símbolos que não estão listados em Arquivo & gt; & gt; Localizar símbolo, o histórico Os dados diários são baixados do serviço de dados diários históricos da Sierra Chart. Volume de comércio de licitação histórica e solicitação de volume comercial: sim. Serviços de negociação ao vivo: Não. Para operações de Forex e CFD, use o serviço FXCM Trading Service. Simulado de Negociação: Sim. Tipos de pedidos suportados: tudo. OCO gerido por servidor (Pedido cancela a ordem): Não. Negociação automatizada (aplica-se a Vivo ou Simulado): Sim. Dados de profundidade do mercado: Não. Integrado com outros serviços de dados e comércio na Sierra Chart: Sim.
Instruções de instalação.
Selecione Configurações Globais & gt; & gt; Configurações do Serviço de Dados / Comércio no menu. Na caixa de listagem de serviços, selecione Dados SC - Todos os serviços ou SC Forex Data (FXCM). Além disso, o Sierra Chart em tempo real e histórico de Forex / CFD Data Service é integrado com a maioria dos outros serviços de dados e comércio que o Sierra Chart suporta. Você também pode acessar este feed de dados ao mesmo tempo, ao usar qualquer um dos seguintes serviços e pode definir a configuração do Serviço para um desses: CQG FIX Trading CQG Web API CTS T4 FIX Interactive Brokers Rithmic TransAct Gain Capital / OEC TD Ameritrade TT ( Tecnologias de negociação) FIX O serviço de dados Forex / CFD em tempo real e histórico da Sierra Chart também pode ser suportado com outros serviços que os listados acima. Pressione OK .
Para obter uma lista de símbolos que você pode usar com o Serviço de Dados Forex e CFD em tempo real da Sierra Chart, selecione Arquivo & gt; & gt; Encontre Symbol in Sierra Chart. Os símbolos estão nas listas de Forex e CFD. Quaisquer outros símbolos listados são fornecidos por outros serviços de dados da Sierra Chart.
Com os gráficos do Intraday, você pode anexar vários sufixos como - BID ou - BIDASK ao símbolo ao abri-lo de File & gt; & gt; Encontre o símbolo. No caso de - BIDASK, os dados processados ​​em tempo real incluirão os preços Bid e Ask nas barras do gráfico, em vez de apenas a média do lance e do pedido. Este sufixo de símbolo não pode ser usado com gráficos históricos diários. Para a documentação de todos os sufixos disponíveis, consulte os Modos de gravação de dados.
Tenha em mente se você não usa o sufixo do símbolo, - BIDASK, você sempre verá o lance e o pedido atuais exibidos em um gráfico ao longo da linha superior do gráfico e você pode ativar Trade & gt; & gt; Desenhe o gráfico DOM no gráfico, para obter as linhas Bid e Ask desenhadas graficamente no lado direito do gráfico. Ou você pode ativar o Chart & gt; & gt; Mostrar lances e Pedir Linhas para obter as linhas de Lance e Pedir também desenhadas no gráfico, mas com menos detalhes.
Para obter uma lista completa de símbolos para Gráficos históricos, consulte a página Historical Daily Forex Symbols. O caractere ^ não precisa ser inserido, embora possa ser. Os símbolos são de 6 letras cada. Mais de 10 anos de dados históricos diários estão disponíveis.
Os pares de moedas são escritos concatenando os códigos de moeda ISO (ISO 4217) da moeda base e a moeda do contador, separando-os com um caractere de barra. Muitas vezes o caractere barra é omitido. Um par de moedas amplamente negociado é a relação do euro com o dólar americano, designado como EURUSD. A cotação EURUSD 1.2500 significa que um euro é trocado por 1.2500 dólares dos EUA.
Forex / CFD Market Data and Data Recording Modes.
Os mercados Forex e CFD apenas oferecem preços Bid e Ask. Não há os últimos preços de comércio fornecidos a partir dos feeds de dados de origem. Isso é típico desses tipos de mercados. A propagação Bid e Ask que você vê, é definida pela fonte do feed de dados. O principal feed de dados Forex e CDF que oferecemos é do FXCM.
Portanto, por padrão, as barras de preços e os últimos preços de negociação que você vê em um gráfico Forex ou CFD são baseados no ponto médio ou na média das cotações Bid e Ask. Por exemplo, ao usar o símbolo EURUSD, os valores das barras de preços e do último preço de negociação basear-se-ão no ponto médio ou na média das cotações de lances e pedidos. Existem vários outros modos de gravação de dados que podem ser usados ​​anexando um sufixo ao símbolo ao abrir um gráfico. Eles são os seguintes:
A data e a hora para cada barra, o gráfico é o tempo de início dessa barra. Para obter mais informações, consulte Time Scale na página Working with Charts.
Dados de volume para mercados Forex e CFD.
Uma vez que não existe uma troca central nos mercados de câmbio ou CFD (contrato para diferenças), geralmente não há dados de volume disponíveis nesses mercados.
No entanto, no caso de gráficos Intraday, o Sierra Chart é capaz de fornecer dados de volume. O método pelo qual a Sierra Chart usa para fornecer os dados de volume é baseado no número de alterações de preço de lance e solicitação recebidas do provedor de cotações de Forex e CFD. Para o Sierra Chart Forex / CFD Data Service, o feed de dados vem da FXCM.
Para cada mudança de preço, o volume é incrementado em 1. Portanto, não é uma verdadeira medida do volume comercial real. Apenas fornece uma medida indicativa.
O Volume do Comércio de Propostas (Volume de Lance) e o Volume de Procura de Comércio (Ask Volume) também são fornecidos pela Sierra Chart para esses mercados. Quando houver uma alteração com os preços de lances e pedidos, se os preços aumentaram, então, solicite o volume de negócios, é incrementado em 1. Se os preços diminuíram, o volume de licitação será incrementado em 1.
Horários de sessão diários históricos de dados.
Os tempos de sessão para os dados históricos diários fornecidos pelo Sierra Chart em tempo real e histórico de serviços de dados Forex / CFD não podem ser alterados. O horário de abertura de uma barra de gráficos diária é 17:00:00 hora do leste dos EUA. O tempo de término para uma barra de gráfico diária é 16: 59: 59.999 hora do leste dos EUA.
Live Forex Trading.
Ao usar o serviço SC Forex Data (FXCM) no Sierra Chart, os dados são fornecidos pela FXCM. Se você quer negociar ao vivo com o serviço FXCM Forex e CFD Trading, consulte a página FXCM Trading para obter instruções. O Live Trading com FXCM é totalmente suportado.
Alternativa aos Futures Data.
Quando você exige dados de futuros em tempo real e você não possui uma conta, seja ao vivo ou demo, com um serviço de negociação de futuros, e você não deseja se inscrever em um serviço de feed de dados separado que forneça dados futuros e pague as taxas de câmbio onerosas , então o Serviço de Dados Forex / CFD de Sierra Chart em tempo real e histórico é uma boa alternativa.
Este serviço fornece dados em tempo real para todos os principais pares Forex e fornece dados em tempo real para os preços no caixa para a maioria dos principais índices de ações, ouro, prata e petróleo.
Abaixo está uma tabela dos símbolos equivalentes do Sierra Chart em tempo real e histórico de Forex / CFD Data Data para muitos mercados de futuros populares.
Os símbolos abaixo estão listados em Arquivo & gt; & gt; Encontre Symbol & gt; & gt; CFD.

HistData.
Dados históricos Forex gratuitos.
Arquivos de dados: especificação detalhada.
Aqui você pode encontrar todos os detalhes sobre qualquer arquivo que permitimos que você baixe.
Por favor, não hesite em nos enviar uma mensagem no caso de encontrar algum problema com os arquivos de dados forex disponíveis neste site.
Em relação à sua pergunta, emitimos os dados históricos em 6 diferentes formatos de arquivo.
Aqui os detalhes:
1. ASCII genérico em barras M1 (barras de 1 minuto):
Como exemplo, em DAT_ASCII_EURUSD_M1_201202.csv:
Selo DateTime, Bar OPEN Cotação da proposta; Cotação bid HISTÓRIA ALTA, Cotação BAIXA do lance da barra; Barra CLOSE Oferta Cotação; Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
SS - Em segundo lugar, neste caso, será sempre 00.
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
Como exemplo, em DAT_ASCII_EURUSD_T_201202.csv:
Selo DateTime, Cotação da proposta, Pedir citações, Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
3. Microsoft Excel em M1 Bars (1 Minute Bars):
Como exemplo, em DAT_XLSX_EURUSD_M1_201202.xlsx:
Selo DateTime, Bar OPEN Cotação da proposta; Cotação bid HISTÓRIA ALTA, Cotação BAIXA do lance da barra; Barra CLOSE Oferta Cotação; Volume.
Formato do carimbo DateTime:
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
4. MetaTrader em barras M1 (barras de 1 minuto):
Como exemplo, em DAT_MT_EURUSD_M1_201202.csv:
Carimbo de data / hora, carimbo de data / hora, barra OPEN Cotação da proposta, Bar Cotação de oferta alta, Bar Cotação da licitação BAIXA, Barra CLOSE Cotação da oferta, Volume.
Formato do carimbo de data:
Formato do carimbo de data / hora:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
5. MetaStock em barras M1 (barras de 1 minuto):
Como exemplo, em DAT_MS_EURUSD_M1_201202.csv:
Forex Pair, DateTime Stamp, Bar OPEN Cotação de oferta, Bar Cotação de oferta alta, Bar BAIXA Cotação da proposta, Barra CLOSE Oferta Cotação, Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
6. Ninja Trader em M1 Bars (1 Minute Bars):
Como exemplo, em DAT_NT_EURUSD_M1_201202.csv:
Selo DateTime, Bar OPEN Cotação da proposta; Cotação bid HISTÓRIA ALTA, Cotação BAIXA do lance da barra; Barra CLOSE Oferta Cotação; Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
SS - Em segundo lugar, neste caso, será sempre 00.
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
7. Comerciante Ninja em Barras Tick (1 Second Bars) com Últimas Cotações:
Como exemplo, em DAT_NT_AUDCAD_T_LAST_201212.csv:
DateTime Stamp; LAST Quote; Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
8. Ninja Trader em Tick Bars (1 Second Bars) com cotações de lances:
Como exemplo, em DAT_NT_AUDCAD_T_BID_201212.csv:
DateTime Stamp; BID Quote; Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.
9. Ninja Trader em Tick Bars (1 Second Bars) com Ask Quotes:
Como exemplo, em DAT_NT_AUDCAD_T_ASK_201212.csv:
DateTime Stamp; ASK Quote; Volume.
Formato do carimbo DateTime:
MM - Mês (01 a 12)
DD - Dia do mês.
HH - Hora do dia (no formato de 24 horas)
TimeZone: horário do horário padrão do leste (EST) sem ajustes de poupança de luz diurna.

Volume de dados históricos Forex
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Como os dados históricos para o forex são coletados ou calculados?
Estou olhando para quatro fontes de dados de divisas, conforme compilado na pergunta. Quais fontes de dados estão disponíveis on-line? E eu acho que devo entender mal algo, talvez algo fundamental, mas não tenho certeza do que. Dada a minha ignorância, é difícil definir minha confusão como uma única pergunta, então vou expressar algumas, com a esperança de que alguém possa retirar a fonte da minha confusão e esclarecer.
Os dados do tick da DukasCopy mostram 5 colunas: Time, Ask, Bid, AskVolume e BidVolume. Tenho razão de acreditar que esses dados não mostram informações sobre execuções reais e mdash, apenas as mudanças nas cotações? (Tenho razão de acreditar que as colunas AskVolume e BidVolume descrevem apenas a quantidade oferecida nos preços Ask e Bid, respectivamente?)
Os dados de 1 segundo do DukasCopy mostram 6 colunas: Time, Open, High, Low, Close e Volume. Tenho razão em acreditar que esses dados mostram informações sobre execuções reais, ou seja, o volume é a quantidade negociada no período de tempo dado de 1 segundo?
A OANDA fornece apenas dados diários e semanais, os links forexforums fornecem apenas dados de 1 minuto (que se assemelham aos dados de 1 segundo da DukasCopy), e o GAIN Capital parece fornecer dados de marca (que se assemelham aos dados do tiquetaque da DukasCopy) sem os volumes de lances e pedidos. Eu também examinei muitas outras fontes, mas não consigo encontrar dados de ticks em negócios, ou seja, tempo, preço e quantidade em todos os negócios. Estou à procura de algo que na verdade não existe? Em caso afirmativo, então, por que não existe?
Eu suspeito que poderia ter algo a ver com a natureza não centralizada dos mercados cambiais. Mas então, o que exatamente esses dados históricos, e. DukasCopy's, significa? Esses números representam apenas as cotações (dados de marca) e os negócios (dados de 1 segundo) tratados pela DukasCopy (quem eu entendo ser um corretor)? Ou, eles realmente vêm de alguma agregação centralizada de citações e / ou negócios?
Procurei explicações sobre os dados em cada um dos quatro sites, mas sem sucesso. Peço desculpas por fazer uma pergunta tão básica; Eu sou muito novo no Forex, e estou surpreso com o quanto é diferente dos mercados NYSE / NASDAQ, com os quais eu estou um pouco mais familiarizado.
O mercado fx, contrariamente à maioria das outras classes de ativos, é um mercado de balcão quase totalmente fragmentado, além do número muito pequeno de futuros futuros que estão negociando em níveis de liquidez lúdicos. Portanto, você não encontrará um único provedor de liquidez sério que tomará uma facada na estimativa do volume total negociado em qualquer um dos pares de moedas. Dito isto, existem alguns corretores que podem mostrar o volume negociado que atravessa seus próprios livros, apenas. Você não pode comparar os mercados da fx com qualquer mercado de caixa, futuros ou opções listados. Por que esse é o caso? Simples, razões históricas e comerciantes e participantes do mercado realmente estão contra a mudança, a menos que, claro, ele mude suas próprias linhas de fundo. É por isso que muitas iniciativas que foram empurradas por gerentes de risco, back e middle offices morreram por falta de suporte para front office, como a liquidação comercial em T + 0. Um mercado descentralizado no fx funciona bem o suficiente para que a maioria dos jogadores não vejam necessidade de mudar muito sobre isso. ECNs e frameworks de agregação viram o vazio e agora fornecem bastante pedaço de liquidez, mas no final tudo o que eles fazem é, bem, agregado. A liquidez real ainda vem de várias casas. Em certo sentido, é divertido se você realmente pensa sobre isso porque um bloco de 200 milhões termina no final de uma mão para a outra, enquanto cada mão mantém um pequeno pedaço até que seja dividido o suficiente para que a mão restante se mantenha. Então, o mesmo 200 milhões ou parte dele pode passar os mesmos corretores e livros de pedidos várias vezes antes de ser engolido por aqueles com os quais o risco eventualmente acabou.
Para as suas balas acima (1-4):
1) você está certo. E é apenas a quantidade que o próprio corretor / ecn vê.
2) Não consigo confirmar isso, mas eu assumiria logicamente que o volume se refere a negócios, mas novamente apenas no corretor. Eu não me deparei com muitos corretores que mostram o volume de negociação ou os preços negociados médios ou quaisquer outros dados de comércio relacionados, mas isso não significa que ele não existe. Alguns ECNs mostram volume comercializado.
3) Veja 2, no que diz respeito aos dados de negociação em cada ecn ou corretor, existe, mas tradicionalmente a maioria dos participantes do mercado não expressou muito interesse em tais dados porque é bastante sem sentido. Você não pode extrapolar significativamente para o mercado como um todo.
4) Nenhuma negociação fx centralizada, portanto, nenhuma agregação centralizada, a menos que você se refira a ECNs que centralizam / agregam um pedaço do interesse comercial total.
Explicação correta por Freddy. Os investidores de varejo e mesmo a maioria dos investidores institucionais não têm acesso a negociação, oferta ou solicitação de volumes. A razão é que não existe um corpo centralizado que agregue dados. Seria possível colocá-lo no lugar? Certamente, mas os grandes jogadores fx (punhado dos bancos realmente grandes) sofreriam.
Embora nem mesmo os grandes bancos não vejam todos os fluxos (apenas fluem através de seus livros), eles vêem uma boa quantidade e usam isso para negociar. Apenas para ter uma idéia de como o mercado está concentrado, nos EUA em 2010, 7 bancos representam 75% do volume de negócios da fx (ver Inquérito Trienal do Banco Central do BIS). Por exemplo, é uma informação muito valiosa para saber quantos bilhões de USD / JPY estão sentados no lance / pedido, porque levará o mercado por mais tempo para comer através de tudo isso e isso irá atuar como suporte / resistência.