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Este folheto é uma publicação de acompanhamento complementar à possibilidade operacional, mantendo um olho em Basileia II. Considerando que o antigo ebook é especializado em possibilidades operacionais, a Alocação de Capital monetária apresenta um resumo da ameaça de créditos no contexto dos acordos de Basileia II. O folheto fornece: * garantia completa da evolução do banco com Basileia II no cérebro * detalhes enormes das necessidades de capital para liquidez e solvência da instituição financeira * garantia dos princípios recentes estabelecidos por meio dos gurus de supervisão da gangue de Dez locais internacionais industrializados * informações importantes nos padrões técnicos para associações de créditos semelhantes a: novas escalas de crédito, modelagem de possibilidades de crédito, atenção aos perigos operacionais e aos novos métodos e capacidade de administração de publicidade para chance de chance * Os acordos de Basileia II devem ser aplicados por meio de 2006 e exigem 2 anos de treinamento para a implementação correta * escritor na vanguarda na melhoria do Acordo de Adequação de Capital II de Basileia *, de acordo com um extenso estudo nos EUA, Reino Unido e Europa continental .
A instituição financeira da área e os diferentes bancos multilaterais de melhoria (MDBs) realizam seu compromisso de aliviar a pobreza e divulgar o desenvolvimento financeiro de acordo com a recomendação de economistas. ainda assim, como Sarah Babb argumenta na parte de trás dos bancos de adiantamento, essas empresas foram adicionalmente indelivelmente formadas pela política de Washington - particularmente pelo departamento legislativo e sua energia da bolsa de mão.
Os temas compreendem: * lista de proteção para idéias de sortimento de dinheiro * idéias para uma variedade de fundos mais adequados * aplicação de cursos integrados de sortimento e transmissão * histórias de casos e exercícios de padrão * integrando ações de sortimento e transmissão ao maior razão geral.
Este e-book apresenta a "idéia de benchmark padrão" (SOD). o escritor determina o SOD através de preços transversais entre o mercado de créditos e o mercado de escolha, contemplando um subjacente análogo. a suposição do SOD é misturar a chance implícita de inadimplência de ambos os mercados para obter um custo de proporção dependente do tempo, no qual os mercados pensam que o subjacente será o padrão.
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Custo de Financiamento Acumulado e Benefício de Financiamento Acumulado 15 cobrado pelos detentores de obrigações de uma pessoa que faz parte do preço da caução como preço reduzido ou aumento do rendimento em comparação com uma obrigação de qualidade LIBOR. O custo do crédito deve ser tratado de forma diferente da taxa de crédito e benefício de crédito. Em outras palavras, ao contrário da taxa de crédito e benefício de crédito, em um mercado eficiente, o custo do crédito não deve ser transferido para a contraparte de um. Mais especificamente, em um mercado eficiente, se alguém tentar não pagar o benefício de crédito e tentar passar o custo do crédito para a contraparte de alguém, a contraparte pode contrair arbitragem e entrar nos mesmos negócios com entidades de melhor qualidade de crédito.
Da mesma forma, um também recebe uma opção de padrão (ou é longo de proteção auto-padrão) da contraparte de alguém. Em um mercado racional e eficiente, cada parte deve ser compensada pelo risco de crédito que eles empreendem e l 2 Essas opções padrão podem não estar explicitamente na folha de termos da transação de derivativos. No entanto, tais opções padrão são reais e os padrões parecem ocorrer. O padrão pode acontecer de forma exógena ou endógena. Ao usar a palavra "permissão", não queremos dizer que o padrão sempre acontece de forma endógena.
Com o cupom par é o mesmo que LIBOR. Mas uma entidade com menor qualidade de crédito que a LIBOR só pode emitir títulos à taxa LIBOR mais spreads positivos2 *, de modo a compensar os detentores de títulos pelo risco de crédito29 que eles empreendem. Esses spreads são os custos do fbnding de títulos para essa entidade. A taxa de crédito eo spread de crédito de títulos diferem de várias maneiras importantes. Para ilustrar o impacto de tais diferenças, é interessante fazer a seguinte pergunta. Se uma entidade pode financiar, digamos, LIBOR + 100 bps emitindo uma obrigação flutuante de 10 anos a par, o que é uma estimativa da taxa de crédito líquida para que ele entre em um swap de 10 anos?
Análise quantitativa de modelagem de derivados e estratégias de negociação.
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Autor de: Yi Tang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 941.
Tamanho do arquivo: 50,9 Mb.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática de autoresOCO. Embora o escopo primário deste livro seja o mercado de renda fixa (com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito ".
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Autor de: Bin Li.
Editora: World Scientific Publishing Company.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 880.
Tamanho do arquivo: 44,5 Mb.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numeração apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação do modelo martingale e a reaprovação e interpolação do martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte na perspectiva de uma funcionalidade de front office e de um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Enquanto o principal escopo deste livro é o mercado de renda fixa ( com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities.
Análise quantitativa em mercados financeiros.
Autor de: Marco Avellaneda.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 325.
Tamanho do arquivo: 45,9 Mb.
Descrição: Este volume contém palestras apresentadas no Seminário de Finanças Matemáticas no Courant Institute, Universidade de Nova York. Os assuntos abrangidos incluem: a ciência emergente de preços e hedge de títulos derivados, gerenciamento de risco financeiro e previsão de preços usando estatísticas.
Finanças Quantitativas de Energia.
Autor de Fred Espen Benth.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 331.
Tamanho do arquivo: 42,6 Mb.
Descrição: Os mercados de finanças e energia têm sido um campo científico ativo por algum tempo, embora o desenvolvimento e as aplicações de métodos quantitativos sofisticados nessas áreas sejam relativamente novos - e sejam abordados em um contexto mais amplo como o financiamento da energia. O financiamento da energia é muitas vezes visto como um ramo das finanças matemáticas, mas esta área continua a fornecer uma rica fonte de problemas que alimentam novos e excitantes desenvolvimentos de pesquisa. Com base em um ano temático especial no Wolfgang Pauli Institute (WPI) em Viena, na Áustria, esta coleção editada apresenta uma pesquisa de ponta de cientistas líderes nos campos de financiamento de energia e commodities. Os tópicos discutidos incluem a modelagem e análise de mercados de energia e commodities, hedge e preços de derivados e estratégias de investimento ótimas e modelagem de mercados emergentes, como energia e emissões. O livro também enfrenta os desafios que enfrenta nos mercados de energia de um ponto de vista quantitativo, bem como os recentes avanços na solução desses problemas usando métodos matemáticos, estatísticos e numéricos avançados. Ao abordar a área emergente do financiamento quantitativo de energia, este volume servirá como um recurso valioso para estudantes de graduação e pesquisadores que estudam matemática financeira, gerenciamento de riscos ou finanças energéticas.
Regras de negociação avançadas.
Autor de: Emmanuel Acar.
Editor de: Butterworth-Heinemann.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 544.
Tamanho do arquivo: 44,8 Mb.
Descrição: Regras de negociação avançadas é o guia essencial para as técnicas mais modernas atualmente utilizadas pelos melhores comerciantes financeiros, analistas e gestores de fundos. Os editores reuniram os principais especialistas profissionais e acadêmicos do mundo para explicar como entender, desenvolver e aplicar regras e sistemas de negociação de ponta. É uma leitura indispensável se você estiver envolvido nos mercados de derivados, renda fixa, câmbio e ações. As "Regras de Negociação Avançadas" demonstram como aplicar econometria, modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores, mostrando como você pode ficar à frente da curva descobrindo por que certos métodos conseguem ou falham. Beneficie deste livro através da compreensão de como usar: * propriedades estocásticas das estratégias de negociação * indicadores técnicos * redes neurais * algoritmos genéticos * técnicas quantitativas * gráficos Os profissionais dos mercados financeiros descobrirão uma grande quantidade de idéias e métodos aplicáveis para ajudá-los a melhorar seu desempenho e lucros. Estudantes e acadêmicos que trabalham nesta área também se beneficiarão da análise rigorosa e teoricamente sólida dessa dinâmica e excitante área de finanças. * O guia essencial para as técnicas de ponta utilizadas atualmente pelos melhores comerciantes financeiros, analistas e gestores de fundos * Fornece uma visão geral completa das regras de negociação dos mercados financeiros de ponta, incluindo novos materiais sobre análise técnica e avaliação * Demonstra como aplicar econometria , modelagem por computador, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores.
Avaliação de Risco Energético e Gerenciamento de Derivados Energéticos.
Autor de: Dragana Pilipovic.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 396.
Tamanho do arquivo: 48,8 Mb.
Descrição: Os mais recentes métodos e estratégias para negociar com sucesso e gerenciar o risco nos mercados de energia voláteis de hoje A segunda edição atualizada de Risco de Energia apresenta uma visão geral autorizada da arena de comércio de energia contemporânea, combinando a lição da última década com métodos comprovados e estratégias necessárias para valorizando derivados de energia e gerenciando riscos nesses mercados sempre voláteis. Escrito pelo renomado especialista em risco de energia, Dragana Pilipovic, este clássico revisado examina o comportamento do mercado, abrangendo análise tanto quantitativa quanto orientada para comerciantes. O livro mostra como estabelecer um processo de modelagem que envolve os jogadores-chave, comerciantes, analistas quantitativos e engenheiros, e fornece respostas práticas para questões de comércio de energia e gerenciamento de riscos. A segunda edição das características de risco de energia: cobertura detalhada dos fatores primários que influenciam o risco de energia Técnicas para a construção de curvas de preços de mercado marcados para o mercado, criando matrizes de volatilidade e valorizando opções complexas. Diretrizes específicas e ferramentas para alcançar objetivos de risco Novas nesta edição : três novos capítulos sobre o mercado emergente da energia e questões marcadas para o mercado; novo material sobre modelos específicos de energia, efeitos sazonais e a derivação do modelo de preço de reversão média; e mais.
Modelos matemáticos de derivativos financeiros.
Autor de: Yue-Kuen Kwok.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 221.
Tamanho do arquivo: 43,9 Mb.
Descrição: Esta segunda edição, que agora apresenta novos materiais, centra-se nos princípios de avaliação que são comuns à maioria dos títulos derivativos. Uma ampla gama de derivativos financeiros comumente negociados nos mercados de capital próprio e de renda fixa são analisados, enfatizando aspectos de preços, hedge e uso prático. Esta segunda edição apresenta ênfase adicional na discussão de Ito calculus e do teorema de Girsanovs, e a medida neutra ao risco e a abordagem de preços equivalentes da martingale. Foi adicionado um novo capítulo sobre modelos de risco de crédito e preços de derivativos de crédito. Os resultados atualizados da pesquisa são fornecidos por muitos exercícios úteis.
Comentários matemáticos.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 161.
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Manual de Mercados e Produtos Multi Commodity.
Autor de: Andrea Roncoroni.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 635.
Tamanho do arquivo: 52,8 Mb.
Descrição: O guia abrangente para trabalhar de forma mais eficaz dentro do mercado multi-commodities. O Handbook of Multi-Commodity Markets and Products é a referência de desktop definitiva para comerciantes, estruturadores e gerentes de risco que desejam ampliar sua base de conhecimento. Este manual não técnico e sofisticado abrange tudo que o profissional precisa para se familiarizar com a estrutura, função, regras e práticas em um amplo espectro de mercados de commodities. Contribuições de uma equipe global de especialistas da indústria de renome fornecem exemplos do mundo real para cada mercado, juntamente com ferramentas para análise, preços e negócios de gerenciamento de riscos. A discussão centra-se na convergência, incluindo avaliação de arbitragem, modelagem econométrica, análise de estrutura de mercado, engenharia contratual e risco, enquanto cenários simulados ajudam os leitores a entender a aplicação prática dos métodos e modelos apresentados. A desregulamentação gradual e o aumento resultante da diversidade e da atividade impulsionaram a evolução do mercado tradicionalmente segmentado para a integração, levantando questões importantes sobre identificação e análise de oportunidades em negócios multi-commodities. Este livro ajuda os profissionais a navegar no turno, fornecendo informações detalhadas e conselhos práticos. Estrutura e gerencie negócios simples e sofisticados de várias commodities Exploque perfis de pagamento e estratégias de negociação com um conjunto diversificado de preços de commodities Desenvolva modelos de previsão mais precisos considerando métricas adicionais Produtos de energia de preços e outras commodities em mercados segmentados com vista a estruturação específica Características Como um dos únicos mercados forte o suficiente para crescer durante a crise de crédito, os mercados de commodities estão crescendo rapidamente. Combinado com a convergência crescente, esta transição apresenta oportunidades potencialmente valiosas para o desenvolvimento de um portfólio robusto multi-commodities. Para o profissional que procura uma compreensão mais profunda e uma estratégia mais eficaz, o Manual de Mercados e Produtos Multi-Commodity oferece informações completas e orientação especializada.
Métodos Quantitativos Aplicados para Negociação e Investimento.
Autor de: Christian L. Dunis.
Editor de: John Wiley & Sons.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 944.
Tamanho do arquivo: 55,9 Mb.
Descrição: Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Concentrando-se em métodos avançados para modelar mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, irá cobrir dados, software e técnicas que permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas, especificamente para negociação e investimento. Inclui contribuições de uma equipe internacional de acadêmicos e gestores de ativos quantitativos da Morgan Stanley, da Barclays Global Investors, do ABN AMRO e do Credit Suisse First Boston. Preenche a lacuna de um livro sobre modelos de investimento e negociação quantitativa aplicada Fornece detalhes de como combinar vários modelos para gerenciar e negociar um portfólio.
Análise quantitativa de modelagem de derivados e estratégias de negociação.
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Autor de: Yi Tang.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 668.
Tamanho do arquivo: 44,8 Mb.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática de autoresOCO. Embora o escopo primário deste livro seja o mercado de renda fixa (com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio e câmbio. Este livro, que pressupõe que o leitor está familiarizado com os conceitos básicos de cálculo estocástico e modelagem de derivativos, é escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira em o mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte, que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Ele também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS, extintores de crédito ".
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Autor de: Bin Li.
Editora: World Scientific Publishing Company.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 122.
Tamanho do arquivo: 42,6 Mb.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem de modo a ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numeração apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação do modelo martingale e a reaprovação e interpolação do martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte na perspectiva de uma funcionalidade de front office e de um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Enquanto o principal escopo deste livro é o mercado de renda fixa ( com maior foco no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities.
Análise quantitativa em mercados financeiros.
Autor de: Marco Avellaneda.
Editora: World Scientific.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 384.
Tamanho do arquivo: 40,8 Mb.
Descrição: Este volume contém palestras apresentadas no Seminário de Finanças Matemáticas no Courant Institute, Universidade de Nova York. Os assuntos abrangidos incluem: a ciência emergente de preços e hedge de títulos derivados, gerenciamento de risco financeiro e previsão de preços usando estatísticas.
Finanças Quantitativas de Energia.
Autor de Fred Espen Benth.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 959.
Tamanho do arquivo: 40,5 Mb.
Descrição: Os mercados de finanças e energia têm sido um campo científico ativo por algum tempo, embora o desenvolvimento e as aplicações de métodos quantitativos sofisticados nessas áreas sejam relativamente novos - e sejam abordados em um contexto mais amplo como o financiamento da energia. O financiamento da energia é muitas vezes visto como um ramo das finanças matemáticas, mas esta área continua a fornecer uma rica fonte de problemas que alimentam novos e excitantes desenvolvimentos de pesquisa. Com base em um ano temático especial no Wolfgang Pauli Institute (WPI) em Viena, na Áustria, esta coleção editada apresenta uma pesquisa de ponta de cientistas líderes nos campos de financiamento de energia e commodities. Os tópicos discutidos incluem a modelagem e análise de mercados de energia e commodities, hedge e preços de derivados e estratégias de investimento ótimas e modelagem de mercados emergentes, como energia e emissões. O livro também enfrenta os desafios que enfrenta nos mercados de energia de um ponto de vista quantitativo, bem como os recentes avanços na solução desses problemas usando métodos matemáticos, estatísticos e numéricos avançados. Ao abordar a área emergente do financiamento quantitativo de energia, este volume servirá como um recurso valioso para estudantes de graduação e pesquisadores que estudam matemática financeira, gerenciamento de riscos ou finanças energéticas.
Regras de negociação avançadas.
Autor de: Emmanuel Acar.
Editor de: Butterworth-Heinemann.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 993.
Tamanho do arquivo: 46,5 Mb.
Descrição: Regras de negociação avançadas é o guia essencial para as técnicas mais modernas atualmente utilizadas pelos melhores comerciantes financeiros, analistas e gestores de fundos. Os editores reuniram os principais especialistas profissionais e acadêmicos do mundo para explicar como entender, desenvolver e aplicar regras e sistemas de negociação de ponta. É uma leitura indispensável se você estiver envolvido nos mercados de derivados, renda fixa, câmbio e ações. As "Regras de Negociação Avançadas" demonstram como aplicar econometria, modelagem computacional, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores, mostrando como você pode ficar à frente da curva descobrindo por que certos métodos conseguem ou falham. Beneficie deste livro através da compreensão de como usar: * propriedades estocásticas das estratégias de negociação * indicadores técnicos * redes neurais * algoritmos genéticos * técnicas quantitativas * gráficos Os profissionais dos mercados financeiros descobrirão uma grande quantidade de idéias e métodos aplicáveis para ajudá-los a melhorar seu desempenho e lucros. Estudantes e acadêmicos que trabalham nesta área também se beneficiarão da análise rigorosa e teoricamente sólida dessa dinâmica e excitante área de finanças. * O guia essencial para as técnicas de ponta utilizadas atualmente pelos melhores comerciantes financeiros, analistas e gestores de fundos * Fornece uma visão geral completa das regras de negociação dos mercados financeiros de ponta, incluindo novos materiais sobre análise técnica e avaliação * Demonstra como aplicar econometria , modelagem por computador, análise técnica e quantitativa para gerar retornos superiores.
Avaliação de Risco Energético e Gerenciamento de Derivados Energéticos.
Autor de: Dragana Pilipovic.
Editora: McGraw Hill Professional.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
Download total: 280.
Tamanho do arquivo: 40,5 Mb.
Descrição: Os mais recentes métodos e estratégias para negociar com sucesso e gerenciar o risco nos mercados de energia voláteis de hoje A segunda edição atualizada de Risco de Energia apresenta uma visão geral autorizada da arena de comércio de energia contemporânea, combinando a lição da última década com métodos comprovados e estratégias necessárias para valorizando derivados de energia e gerenciando riscos nesses mercados sempre voláteis. Escrito pelo renomado especialista em risco de energia, Dragana Pilipovic, este clássico revisado examina o comportamento do mercado, abrangendo análise tanto quantitativa quanto orientada para comerciantes. O livro mostra como estabelecer um processo de modelagem que envolve os jogadores-chave, comerciantes, analistas quantitativos e engenheiros, e fornece respostas práticas para questões de comércio de energia e gerenciamento de riscos. A segunda edição das características de risco de energia: cobertura detalhada dos fatores primários que influenciam o risco de energia Técnicas para a construção de curvas de preços de mercado marcados para o mercado, criando matrizes de volatilidade e valorizando opções complexas. Diretrizes específicas e ferramentas para alcançar objetivos de risco Novas nesta edição : três novos capítulos sobre o mercado emergente da energia e questões marcadas para o mercado; novo material sobre modelos específicos de energia, efeitos sazonais e a derivação do modelo de preço de reversão média; e mais.
Modelos matemáticos de derivativos financeiros.
Autor de: Yue-Kuen Kwok.
Editora: Springer Science & Business Media.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Descrição: Esta segunda edição, que agora apresenta novos materiais, centra-se nos princípios de avaliação que são comuns à maioria dos títulos derivativos. Uma ampla gama de derivativos financeiros comumente negociados nos mercados de capital próprio e de renda fixa são analisados, enfatizando aspectos de preços, hedge e uso prático. Esta segunda edição apresenta ênfase adicional na discussão de Ito calculus e do teorema de Girsanovs, e a medida neutra ao risco e a abordagem de preços equivalentes da martingale. Foi adicionado um novo capítulo sobre modelos de risco de crédito e preços de derivativos de crédito. Os resultados atualizados da pesquisa são fornecidos por muitos exercícios úteis.
Comentários matemáticos.
Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.
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Manual de Mercados e Produtos Multi Commodity.
Autor de: Andrea Roncoroni.
Editor de: John Wiley & Sons.
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Descrição: O guia abrangente para trabalhar de forma mais eficaz dentro do mercado multi-commodities. O Handbook of Multi-Commodity Markets and Products é a referência de desktop definitiva para comerciantes, estruturadores e gerentes de risco que desejam ampliar sua base de conhecimento. Este manual não técnico e sofisticado abrange tudo que o profissional precisa para se familiarizar com a estrutura, função, regras e práticas em um amplo espectro de mercados de commodities. Contribuições de uma equipe global de especialistas da indústria de renome fornecem exemplos do mundo real para cada mercado, juntamente com ferramentas para análise, preços e negócios de gerenciamento de riscos. A discussão centra-se na convergência, incluindo avaliação de arbitragem, modelagem econométrica, análise de estrutura de mercado, engenharia contratual e risco, enquanto cenários simulados ajudam os leitores a entender a aplicação prática dos métodos e modelos apresentados. A desregulamentação gradual e o aumento resultante da diversidade e da atividade impulsionaram a evolução do mercado tradicionalmente segmentado para a integração, levantando questões importantes sobre identificação e análise de oportunidades em negócios multi-commodities. Este livro ajuda os profissionais a navegar no turno, fornecendo informações detalhadas e conselhos práticos. Estrutura e gerencie negócios simples e sofisticados de várias commodities Exploque perfis de pagamento e estratégias de negociação com um conjunto diversificado de preços de commodities Desenvolva modelos de previsão mais precisos considerando métricas adicionais Produtos de energia de preços e outras commodities em mercados segmentados com vista a estruturação específica Características Como um dos únicos mercados forte o suficiente para crescer durante a crise de crédito, os mercados de commodities estão crescendo rapidamente. Combinado com a convergência crescente, esta transição apresenta oportunidades potencialmente valiosas para o desenvolvimento de um portfólio robusto multi-commodities. Para o profissional que procura uma compreensão mais profunda e uma estratégia mais eficaz, o Manual de Mercados e Produtos Multi-Commodity oferece informações completas e orientação especializada.
Métodos Quantitativos Aplicados para Negociação e Investimento.
Autor de: Christian L. Dunis.
Editor de: John Wiley & Sons.
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Descrição: Este livro fornece um manual sobre análise financeira quantitativa. Concentrando-se em métodos avançados para modelar mercados financeiros no contexto de aplicações financeiras práticas, irá cobrir dados, software e técnicas que permitirão ao leitor implementar e interpretar metodologias quantitativas, especificamente para negociação e investimento. Inclui contribuições de uma equipe internacional de acadêmicos e gestores de ativos quantitativos da Morgan Stanley, da Barclays Global Investors, do ABN AMRO e do Credit Suisse First Boston. Preenche a lacuna de um livro sobre modelos de investimento e negociação quantitativa aplicada Fornece detalhes de como combinar vários modelos para gerenciar e negociar um portfólio.
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Modelagem de Derivados Financeiros.
Autor de: Christian Ekstrand.
Editora: Springer Science & Business Media.
Descrição: Este livro fornece uma introdução abrangente à modelagem de derivativos financeiros, abrangendo todas as principais classes de ativos (ações, commodities, taxas de juros e câmbio) e se estendendo.
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Modelagem de Derivados Financeiros.
Autor de: Christian Ekstrand.
Descrição: Este livro fornece uma introdução abrangente à modelagem de derivativos financeiros, abrangendo todas as principais classes de ativos (ações, commodities, taxas de juros e câmbio) e se estendendo.
Modelando Derivados Financeiros Com Mathematica.
Editora: Cambridge University Press.
Descrição: Uma das tarefas mais importantes nas finanças é encontrar bons modelos matemáticos para produtos financeiros, em particular derivados. No entanto, quanto mais realista for o modelo, mais praticantes enfrentarão.
Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.
Editora: World Scientific.
Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da pesquisa própria do autor.
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